Доугерти К. Введение в эконометрику

М.: Инфра-М, 1999. — XIV, 402 с.В главе 1 описана математическая основа, а оставшиеся главы покрывают обычные для вводного курса темы и разбиты на три части. Первая часть книги (главы 2—5) содержит основы регрессионного анализа. В ее второй части (главы 6-8) рассматриваются некоторые наиболее общие проблемы, возникающие при использовании регрессионного анализа, а в третьей части представлены некоторые дальнейшие продвижения. В заключительной части дается краткая последующая ориентацияОбзор: Случайные переменные и теория выборок
Ковариация, дисперсия и корреляция
Парный регрессионный анализ
Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
Преобразования переменных
Множественный регрессионный анализ
Спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение
Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
Фиктивные переменные
Моделирование динамических процессов
Оценивание систем одновременных уравнений
Что дальше?
Метод максимального правдоподобия (ММП)
Спецификация модели
Послесловие к функциям спроса
Приложение А. Статистические таблицы
Приложение Б. Набор данных