Барабанов А.Е. Краткие сведения по стохастической финансовой математике

В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит".
Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и модели", и том 2, "Теория", изд-во ФАЗИС, М. , 1998).
Автор стремился минимизировать требования к математической подготовке студентов. В связи с этим из монографии А. Н. Ширяева были отобраны наиболее простые математические факты, которые в то же время имеют ясную экономическую интерпретацию.
Данный курс ввиду его небольшого объема и существенных ограничений на математическую сложность нельзя считать полным в каком-либо смысле. Это скорее "краткое введение" в современную стохастическую финансовую математику.
Пособие предназначено для студентов экономического факультета, изучающих математические модели ценообразования, а также для студентов других специальностей, интересующихся мартингальными методами расчета справедливых цен платежных обязательств.