Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Статистическое моделирование по временным рядам

  • Файл формата pdf
  • размером 459,05 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Описание отредактировано
Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Статистическое моделирование по временным рядам
Саратов: Колледж, 2000. — 23 с.
Рассматриваются подходы к использованию дискретных последовательностей экспериментальных данных (временных рядов) для конструирования статистических моделей, предназначенных для прогноза поведения объекта. Представлены: экстраполяция временной зависимости, а также линейные модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Предлагается, пользуясь готовыми программами, по экспериментальным временным рядам сконструировать прогностические модели и оценить их качество.
Работа предназначена для практических занятий по курсу "Математическое моделирование".
Введение (динамический и статистический подходы к моделированию)
Временные ряды
Экстраполяция временной зависимости
Модель в виде случайного процесса
Модель скользящего среднего
Модель авторегрессии
ARIMA-модель
Методика построения ARIMA-модели по временному ряду
Практическое задание
Приложение. О методах максимального правдоподобия и наименьших квадратов
Литература
Контрольные вопросы
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация

Смотри также

Подробнее

Безручко Б.П., Левин Ю.И., Смирнов Д.А. Моделирование неавтономных систем по временным рядам

  • pdf
Учебное пособие. — Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 2001. — 44 с. Рассматриваются подходы к построению модельных дифференциальных уравнений по временным рядам – последовательностям значений наблюдаемой величины, измеренных в дискретные моменты времени. Наиболее сложной, творческой, неподдающейся алгоритмизации частью такого моделирования яв-ляется выбор структуры уравнений. Если...
  • 735,23 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды

  • pdf
Саратов: Колледж, 2005. — 320 с. В книге излагаются общие вопросы моделирования и проблемы создания математических моделей эволюции (движений, процессов) по временным рядам - дискретным последовательностям экспериментально измеренных значений наблюдаемых величин. Основное внимание уделяется динамическому (детерминистическому) подходу к моделированию с присущей ему претензией на...
  • 6,31 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Реконструкция обыкновенных дифференциальных уравнений по временным рядам

  • pdf
Учебно-методическое пособие. — Саратов: Колледж, 2000. — 46 с. Рассматриваются подходы к построению динамических моделей с непрерывным временем по временным рядам. Демонстрируются методы глобальной реконструкции обыкновенных дифференциальных уравнений по векторным и скалярным рядам. Описываются приемы уменьшения влияния шумов. В практической части предлагается, пользуясь готовыми...
  • 819,66 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. Элементарное введение

  • djvu
Издание 2-е, исправленное — М.: КомКнига, 2006. — 208 с. (Синергетика: от прошлого к будущему.) В основу книги легли лекции, которые читались на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в СГУ им. Н.Г. Чернышевского, а также в МИФИ и университетах Западной Европы. В пособии подробно изложены дискретные отображения и теория непрерывных систем, хаотическое поведение,...
  • 1,52 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов

  • pdf
Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил. Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций,...
  • 11,97 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики

  • djvu
2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2003. — 296 с. Обобщаются известные и предлагаются новые методы математического моделирования нелинейных динамических систем. На простых примерах пояснены механизмы возникновения динамического хаоса, самоорганизации и др. Предложен принципиально новый подход к моделированию динамических систем, основанный на теории возможностей и нечеткой...
  • 2,26 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Наверх