Перевод с англ. С.М. Зуева. — Под ред. А.А. Новикова. — Москва: Мир, 1988. — 168 с.
Книга известного американского математика, содержащая введение в теорию и методы стохастической фильтрации. В ней дан обзор линейных
систем, изложены основы теории случайных процессов и стохастического оценивания, что упрощает усвоение материала. Книга оригинальна и по структуре изложения, которое строится ни рассмотреянии фильтра Калмана как линейной системы. Приведено много задач и примеров иллюстрирующих теорию.
Для математиков — прикладников, инженеров исследователей, аспирантов и студентов ВУЗов.
Обзор теории линейных систем.
Обзор теории сигналов.
Теория статистического оценивания.
Фильтр Калмана.
Отношении правдоподобия: гауссовскме сигналы в гауссовском шуме.