Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Эконометрика

Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с.Курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и типовые задачи.Оглавление
Предисловие
Введение
Парная регрессия и корреляция
Линейная модель парной регрессии и корреляции
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции
Множественная регрессия и корреляция
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК
Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
Системы эконометрических уравнений
Структурная и приведенная формы модели
Проблема идентификации
Методы оценки параметров структурной формы модели
Временные ряды
Автокорреляция уровней временного ряда
Моделирование тенденции временного ряда
Моделирование сезонных колебаний
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Приложение А. Случайные переменные
Приложение В. Тестовые задания
Приложение С. Вопросы к экзамену
Приложение D. Варианты индивидуальных заданий
Приложение Е. Математико-статистические таблицы
Литература