Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева

Учебное пособие. — М.: Университетская книга; Логос, 2006. — 640 с.: ил.Дается систематическое изложение теoрии линейного оценивания (фильтрации, экстраполяции и интерполяции) процессов в непрерывных и дискретных стохастических системах на основе фильтров Калмана и их обобщений. Подробно излагается теория нелинейного условно-оптимального (по Пугачеву) оценивания. Фильтры Калмана и Пугачева лежат в основе современных методов оперативной обработки информации. Для усвоения излагаемых методов приводятся необходимые сведения из теории стохастических систем и библиографические замечания, а также свыше 300 примеров и задач для упражнений.
Для математиков, физиков, специалистов в области информатики, радиотехники, теории управления и связи, радиолокации, навигационной аппаратуры. Может использоваться в учебном процессе при подготовке специалистов и магистров по направлению и специальности "Прикладная математика и информатика".Предисловие
Сведения из теории стохастических систем
Математические модели систем и их характеристики
Случайные функции
Моменты, характеристические функции и функционалы
Элементы стохастического анализа
Распределения процессов в стохастических системах
Методы теории линейных стохастических систем
Методы теории нелинейных стохастических систем I
Методы теории нелинейных стохастических систем II
Дополнения и задачи
Оптимальное оценивание. Фильтры Калмана
Задачи оценивания в стохастических дифференциальных системах
Оптимальная фильтрация в стохастических дифференциальных системах
Оптимальная линейная фильтрация в стохастических дифференциальных системах
Линейные фильтры Калмана-Бьюси
Оптимальная линейная фильтрация при автокоррелированной помехе в наблюдениях
Оптимальная линейная экстраполяция и интерполяция
Фильтрационные уравнения для ненормированных распределений в стохастических дифференциальных системах
Дискретное оптимальное оценивание
Дискретные фильтры Калмана
Дискретные оптимальные экстраполяторы и интерполяторы
Устойчивость, управляемость и наблюдаемость стохастических систем и фильтры Калмана
Оценивание и распознавание в стохастических системах. Адаптивные фильтры Калмана
Дополнения и задачи
Субоптимальное оценивание. Обобщенные фильтры Калмана
Субоптимальное оценивание. Метод нормальной аппроксимации
Методы моментов и семиинвариантов для приближенного решения фильтрационных уравнений
Методы ортогональных разложений и квазимоментов для приближенного решения фильтрационных уравнений
Уравнения субоптимальной фильтрации для ненормированных распределений
Методы, основанные на упрощении фильтрационных уравнений
Дискретное субоптимальное скоценивание и распознавание. Адаптивные обобщенные фильтры Калмана
Дополнения и задачи
Условно оптимальное оценивание. Фильтры Пугачева
Задачи условно оптимального оценивания в стохастических дифференциальных системах
Решение задач условно оптимальной фильтрации
Фильтрация при автокоррелированной помехе в наблюдениях
Условно оптимальная линейная фильтрация
Условно оптимальная экстраполяция
Линейная условно оптимальная экстраполяция
Дискретное условно оптимальное оценивание, распознавание и адаптация
Дискретная условно оптимальная экстраполяция и интерполяция
Эллипсоидальные субоптимальные и условно оптимальные фильтры
Условно оптимальное оценивание по бейесовскому критерию
Рудольф Эмиль Калман
Пугачев Владимир Семенович
Библиографические замечания
Список литературы
Предметный указатель.