Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг

М.: ГУ ВШЭ, 1999. — 144 с. — ISBN 5-7598-0066-3Теория эффективных портфелей направлена на решение практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределенности. Основные положения этой теории были разработаны американским математиком Г. Марковицем при подготовке его докторской диссертации в 1950-1951 годах.
Практическое значение теории эффективных портфелей, которая является математической теорией, для рассредоточения вкладов, увеличения прибыли и снижения риска очень велико. Использование этой теории названо революцией для фондового рынка.
Пособие для студентов, изучающих портфельную теорию и теорию финансовых деривативов.Основные понятия и моделирование риска.
Игра на повышение и игра на понижение. Позиции "быка" и "медведя".
Эффективный фронт и эффективные портфели.
Оптимальный портфель при возможности заимствования и одалживания.
Упрощенные методы нахождения эффективных портфелей. Использование индексов.
Анализ полезности.
Другие вопросы, связанные с уменьшением риска.
Модель оценки фондовых активов.
Исследование структуры эффективного фронта.
Вычислительные процедуры для нахождения эффективных портфелей.