Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов

Г.Москва, 2002г., 254 стр.В предлагаемом учебном пособии даётся краткое введение в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда. Основные акценты смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем, от читателя требуется несколько большая осведомленность в отношении вероятностно-статистических методов исследования.Введение
Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных
Стационарные ряды. Модели ARMA
Общие понятия.
Процесс белого шума
Процесс авторегрессии
Процесс скользящего среднего
Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (процесс авторегрессии с
остатками в виде скользящего среднего)
Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности
Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений
Идентификация стационарной модели ARMA
Оценивание коэффициентов модели
Диагностика оцененной модели
Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных
Асимптотическая обоснованность стандартных процедур
Динамические модели
Векторная авторегрессия
Некоторые частные случаи динамических моделей
Нестационарные временные ряды
Нестационарные ARMA модели
Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу
DS рядов
Различение TS и DS рядов в классе моделей ARMA. Гипотеза единичного корня.
Процедуры для различения TS и DS рядов
Предварительные замечания
Критерии Дики – Фуллера
Расширенные критерии Дики - Фуллера
Краткий обзор критериев Дики – Фуллера
Некоторые другие сочетания DGP и SM
Ряды с квадратичным трендом
Многовариантная процедура проверки гипотезы единичного корня
Обзор некоторых других процедур
Критерий Филлипса – Перрона
Критерий Лейбурна
Критерий Шмидта – Филлипса.
Критерий DF-GLS
Критерий Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS)
Процедура Кохрейна (отношение дисперсий)
Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотез
Коррекция сезонности
Протяженность ряда и мощность критерия
Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS гипотез
Наличие нескольких единичных корней
Критерий Перрона и его обобщение
Критерий Перрона
Обобщенная процедура Перрона
Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных
Проблема ложной регрессии
Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок
Проверка нескольких рядов на коинтегрированность. Критерии Дики – Фуллера
Оценивание коинтегрированных систем временных рядов
Процедура Йохансена
Оценивание ранга коинтеграции
Оценивание модели коррекции ошибок
Заключение
Список литературы
Указатель