Терентьев Н.Е. Модели прогнозирования развития компаний с учетом рисков

Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2009. – 50 с.
Проанализированы некоторые актуальные методологические проблемы прогнозирования развития компаний. Показана роль моделей прогнозирования в повышении адаптивности управления компанией. Обосновано применение имитационного моделирования денежных потоков в качестве основного метода анализа вероятностных экономических процессов. Проанализированы проблемы, возникающие в процессе статистического анализа исходных данных. Предложен методический подход по использованию эмпирических (нетиповых) распределений при моделировании. Рассмотрены особенности количественной оценки рисков развития на трех уровнях: отдельного инновационного проекта, портфеля проектов и компании в целом. На расчетном примере проиллюстрировано применение модели прогнозирования для вероятностного анализа перспектив развития компании и оценки риска наступления неплатежеспособности. Показана возможность применения предложенного подхода к построению моделей прогнозирования как руководством компаний, так и внешними структурами, в том числе вышестоящими организациями, банками и инвестиционными компаниями.
Содержание.
Введение.
Тенденции прогнозирования развития компаний с учетом рисков.
Общеэкономические тенденции.
Тенденции развития информационных технологий.
Общая технология построения модели прогнозирования развития компании с учетом рисков.
Проблемы подготовки исходных данных для модели прогнозирования.
Типы исходных данных.
Проблемы обеспечения релевантности и однородности исходных данных.
Проблема идентификации законов распределения вероятностей.
Генерация эмпирических распределений.
Способы задания трендов для эмпирического распределения.
Средства автоматизации сбора и статистического анализа исходных данных.
Особенности оценки рисков развития на трех уровнях управления в компании.
Уровень отдельного инвестиционного проекта.
Уровень портфеля инвестиционных проектов.
Уровень компании в целом.
Разработка модели денежных потоков компании.
Пример использования модели прогнозирования развития компании.
Некоторые другие области применения модели прогнозирования с учетом рисков.