Денисов Д.В. Теория риска (в страховании)

Лекции по теории риска, которые читаются в МГУ на факультете ВМК на 3-4 курсе, лектор - Денисов Д. ВФункции полезности. Страховые премии
Модели индивидуального риска
Модель одиночного ущерба
Характеристики суммарного ущерба
Модели коллективного риска
Распределение суммарного иска
Распределение числа исков
Примеры распределения индивидуальных исков
Свойства обобщенного распределения Пуассона
Точные методы вычисления параметров распределения обобщенного закона Пуассона в дискретном случае
Аппроксимация нормальным распределением величины суммарного иска
Элементы теории разорения
Изменение капитала как случайный процесс
Оценка вероятности разорения для случая непрерывного времени
Оценка вероятности разорения для случая дискретного времени
Величина капитала на момент разорения. Характеристики максимального суммарного ущерба
Приложения теории риска
Распределения индивидуального иска
Аппроксимация распределения суммарного иска
Останавливающее потери перестрахование
Перестрахование и вероятность разорения