Орлова И.В, Пилипенко А.И. Лекции Оценка и анализ рисков (ВЗФЭИ)

Авторы: Орлова И.В, Пилипенко А.И.
Год: 2002.
Содержание:
Риск как экономическая категория (классификация, причины возникновения, факторы рисков).
Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях неопределённости (матрицы последствий и матрицы рисков, анализ в условиях полной и частичной неопределённости).
Измерители и показатели финансовых рисков (ожидаемое значение, дисперсия, коэффициенты покрытия рисков).
Задачи формирования портфелей ценных бумаг с учётом риска.