Медведев Г.А. Математические основы финансовой экономики. Часть 1
Файл формата
pdf
размером 3,29 МБ
Добавлен пользователем Theodor, дата добавления неизвестна
Описание отредактировано
Минск Научно-методический центр "Электронная книга БГУ" 2003 г. Содержание: Анализ моделей непрерывного времени. Модель Блэка-Шоулса и ее модификации. Мартингалы и арбитраж на рынках ценных бумаг. Мартингалы и стохастические интегралы в теории непрерывной торговли. Временная структура процентных ставок: мартингальный подход. Мартингальный подход к определению цен опционов с помощью преобразования Эсшера.
Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит".
Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и...
2-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — 592 с. В книге представлены финансовые модели и связанные с ними практические методы моделирования финансовых операций и отношений с использованием Excel. Рассматриваются стандартные финансовые модели в области корпоративных финансов, операций с ценными бумагами и т.д. Книга предназначена для специалистов по финансам, студентов и преподавателей...
М.: МЦНМО, 2010. — 533 c. Теория арбитража — это относительно молодая область финансовой математики, в рамках которой возникают новые вероятностные модели и новые задачи, требующие развития новой техники. Цель этой книги состоит в том, чтобы изложить современную теорию арбитража и описать ее применение к задачам расчета стоимости производных ценных бумаг. Книга написана для...
Пер. с англ. — 12-е изд. — М.: Вильямс, 2008. — 1232 с. — ISBN 978-5-8459-1074-5. Основы финансового менеджмента, 12-е издание, отличается от остальных книг схожей тематики рядом ключевых особенностей. Во-первых, она имеет ярко выраженную практическую направленность, позволяющую всесторонне разобраться с основными проблемами, которые приходится решать финансистам компаний:...
Минск Научно-методический центр "Электронная книга БГУ" 2003 г. 295 с.
Содержание:
Кривые доходности и временная структура процентных ставок.
Функции полезности.
Равновесная модель определения цен активов.
Теория временной структуры процентных ставок.
Сравнительный анализ однофакторных моделей временных структур аффинного класса.
Многофакторная модель доходности процентных...
Учебное пособие / ГУУ. - М. , 2003. - 100 с.
Пособие посвящено упрощенному изложению основных идей управления финансовыми и страховыми рисками. Рассматривается финансовая арифметика, теория оптимального портфеля, теория ценообразования основных и производных финансовых инструментов, теория стоимости фирмы и структуры капитала, модель оценки основных активов, современные подходы...
