Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Härdle W.K., Hautsch N., Overbeck L. Applied Quantitative Finance

  • Файл формата rar
  • размером 6,77 МБ
  • содержит документ формата pdf
  • Добавлен пользователем
  • Описание отредактировано
Härdle W.K., Hautsch N., Overbeck L. Applied Quantitative Finance
Berlin, Springer, 2009 . - 448p.
Книга посвящена современным математическим методам финансовой науки. Рассматриваются вопросы расчёта показателя риска VaR, включая использование негауссовских распределений в методе Монте-Карло при помощи "связок" (copula), исторического моделирования и условных корреляций, методы анализа кредитного риска, включая использование кросс- и автокорреляций, метода Стейна и спектрального подхода, проблема подразумеваемой волатильности, включая методы её оценивания, прогноза и использования в опционном ценообразовании и другие.
Для научных работников, аспирантов и студентов по специальности "Финансовая математика" и математиков финансовых компаний.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация

Смотри также

Подробнее

Danielsson J. Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and MatLAB

  • pdf
Wiley – 2011, 296 pages ISBN: 0470669438 Financial Risk Forecasting is a complete introduction to practical quantitative risk management, with a focus on market risk. Derived from the authors teaching notes and years spent training practitioners in risk management techniques, it brings together the three key disciplines of finance, statistics and modeling (programming), to...
  • 3,24 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Franke J., Hardle W.K., Hafner C.M. Statistics of Financial Markets: An Introduction

  • pdf
Springer – 2010, 507 pages ISBN: 3540762698 Offers an introduction to the growing field of statistical applications in finance Includes option pricing, analysis of financial time series, portfolio selection and risk management Written with an interactive approach using statistical software Allows readers to "learn by doing" by directly applying the methods using statistical...
  • 8,71 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Fusai G. Roncoroni A. Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases

  • pdf
Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2008. - 618 p. Книга посвящена применению математических методов, включая оптимизацию и статистическое моделирование, для решения финансовых задач. В первой части излагаются математические методы, включая Монте-Карло, динамическое программирование, методы конечных разностей, решение систем линейных уравнений, численного интегрирования,...
  • 10,67 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Lai T.Z., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets

  • pdf
N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена...
  • 7,10 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Mun J. Advanced Analytical Models: Over 800 Models and 300 Applications from the Basel II Accord to Wall Street and Beyond

  • pdf
Wiley, 2008. – 1033 p. – ISBN: 047017921X, 9780470179215 If you’re seeking solutions to advanced and even esoteric problems, Advanced Analytical Models goes beyond theoretical discussions of modeling by facilitating a thorough understanding of concepts and their real-world applications—including the use of embedded functions and algorithms. This reliable resource will equip you...
  • 49,28 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Wilmott P. Frequently asked questions in quantitative finance

  • pdf
Wiley, 2009. – 624 p. – 2nd ed. – ISBN: 0470748753, 9780470748756 Getting agreement between finance theory and finance practice is important like never before. In the last decade the derivatives business has grown to a staggering size, such that the outstanding notional of all contracts is now many multiples of the underlying world economy. No longer are derivatives for helping...
  • 3,81 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Наверх