Repplinger D. Pricing of Bond Options

Berlin, Springer-Verlag, 2008. - 141p.Монография посвящена проблеме расчёта цены опционов на облигации (бонды). В качестве основы принимается модель Heath, Jarrow и Morton (HJM), а в качестве математического аппарата - теория случайных полей (а также аппроксимация Эджворта для негауссовских распределений). Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.