Borak S., Detlefsen K., Hardle W. FFT Based Option Pricing

Berlin, Humboldt-Universität, 2005. - 20p.В работе рассматривается метод расчёта цены опционов, основанному на отличных от общепринятого подхода моделях Мертона, Хестона и Бэйтса, использующий преобразование Фурье. Его применение проиллюстрировано расчётом стоимости опционов на индекс DAX.
Для специалистов по финансовой математике.