Губанов В.А. Непараметрическое выделение динамических сезонных циклов

Препринт WP2/2002/
01. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 33 с.В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанный на использовании вариационных принципов. Приводится реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты сравниваются с результатами сезонной корректировки на основе других методов. Рассмотрены сезонные эффекты отдельных показателей российской переходной экономики с
учетом кризисных явлений 1998 г.