Фишер Ф.М. Проблема идентификации в эконометрии

М.: Статистика, 1978. — 223 с.В данной книге дается систематическое изложение проблем, прежде всего связанных с идентификацией экономических моделей больших размерностей. Рассматриваются условия идентифицируемости, ограничения, накладываемые на систему, проблемы, связанные с нелинейностью уравнений, вводятся критерии идентифицируемости.
Книга будет интересна широкому кругу специальстов, занимающихся исследованием операций и изучением методов построения эконометрических моделей.Оглавление:
Предисловие
Сущность проблемы
Введение
Зачем вообще нужно оценивание структур?
Косой крест Маршалла
Полезная теорема
Общий вид оцениваемой модели
Пределы имперической информации
Допустимые преобразования и структуры
Априорные ограничения и правила нормирования
Определение идентифицируемости некоторого конкретного уравнения системы
Литература
Линейные ограничения на коэффициенты одного уравнения: условия ранга и порядка
Ограничения, обсуждаемые в этой главе
Однородные линейные ограничени
Условия ранга и порядка для идентифицируемости
Условия ранга и порядка в случае исключающих ограничений
Обсуждение условий ранга и порядка
Сверхидентификация и ограничения на приведенную форму
Идентифицируемость и двухшаговый метод наименьших квадратов
Неоднородные линейные ограничения
Обзор результатов для случая неоднородных линейных ограничений
Линейные неравенства
Литература
Ограничения на ковариционную матрицу возмущений I: Дисперсии
Введение
Идентификация относительно некоторого конкретного уравнения
Почти идентификация
Ограничения на дисперсию и правила нормирования
Леммы
Теорема о почти идентифицируемости при условии ограничений на дисперсию возмущения
Обсуждение теоремы
Полная идентификация при условии изучаемых в данной главе ограничений; необходимость допущений
Теорема о близости и идентификация
Литература
Ограничения на ковариционную матрицу возмущений II: Ковариации
Введение
Теория рекурсивных систем
Блочно-треугольные и блочно-диагональные матрицы
Теория блочно-рекурсивных систем
Общий случай: обозначения и терминология
Общий случай: теоремы необходимости
Общий случай: теоремы достаточности
Случай, когда нет ограничений на коэффициенты первого уравнения
Идентификация в рекурсивных системах
Идентификация в блочно-рекурсивных системах
Литература
Нелинейность относительно переменных и априорные ограничения
Введение
Системы, нелинейные только относительно переменных
Пересмотр пределов эмперической информации
Как велико число M* - M?
Два примера и некоторые выводы
Помогают ли нелинейности в идентификации?
Нелинейные ограничения на A
Введение
Локальная идентифицируемость против единственной
Локальная идентифицируемость
Комплетная идентифицируемость
Неоднородный случай
Заключительные замечания
Литература
Приложение к главе - Теорема необходимости для локальной единственности решений некоторых уравнений
Прочие вопросы
Введение
Автокоррелированные возмущения
Ограничения, связывающие параметры более чем одного уравнения
Идентифицируемость отдельных параметров
Стохастические априорные ограничения и байесовский анализ
Проверка априорных ограничений
Проверка идентифицируемости структурного управления
Литература
Библиография
Список наиболее употребляемыз в книге терминов
Предметный указатель
Именной указатель