Левицкий Е.М. Адаптивные эконометрические модели

Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. - 380 с. ISBN 5-9273-1078-8 В монографии исследуются проблемы применения принципов адаптации в задачах анализа и прогнозирования экономических процессов. Изложен материал по совершенствованию математического аппарата отражения сложных закономерностей и расширению прикладных возможностей адаптивного моделирования. Показано,...

Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил. Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций,...

М.: Финансы и статистика, 1986. -133 с., ил. - (Б-чка иностр. книг для экономистов и статистиков). В работе английского ученого излагаются статистические методы краткосрочного и среднесрочного прогнозирования временных рядов. Основным инструментом краткосрочного прогнозирования, рассмотренного в книге, является метод экспоненциального сглаживания, среднесрочного — метод...