Песаран М., Слейтер Л. Динамическая регрессия: теория и алгоритмы

М.: Изд-вл "Финансы и статистика", Пер. с англ. Д.В. Певцова и И.В. Полякова. Под редакцией Э.Б. Ершова. 1984. - 310 с.В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальными ошибками. Алгоритмы оценивания параметров моделей и прогнозирования временного ряда реализованы в четырех пакетах программ.
Для статистиков, биологов, медиков, экономистов, математиков, программистов.Предисловие к русскому изданию.
Предисловие.
Теория.
Анализ экономических временных рядов.
Регрессионные модели с простой динамической спецификацией стохастической части.
Динамическая спецификация для стохастической части авторегрессии общего порядка.
Спецификация ошибки со скользящим средним первого порядка и смешанной авторегрессионной ошибки со скользящим средним.
Модели распределённых лагов с автокоррелированными ошибками.
Алгоритмы.
Область применения и технология использования пакетов программ.
Пакет программ AR для регрессионной модели с авторегрессионными возмущениями.
Пакет программ ARMA для регрессионных моделей со спецификациями возмущений типа скользящего среднего и смешанного типа - авторегрессионной со скользящим средним.
Пакет программ DL1: модели с автокоррелирующими ошибками, имеющие одну переменную с распределённым лагом.
Пакет программ DL2: модели с автокоррелирующими ошибками, имеющие две переменные с распределённым лагом.
Файл подпрограмм XTRA3.
Приложения.
Относительное информационное содержание МП-оценок для стохастического и нестохастического начальных значений.
Транспонирование матрицы относительно диагонали, идущей из правого верхнего угла в левый нижний.
Итеративные соотношения при вычислении МП-оценок для случая стохастических начальных значений (m = 2).
Получение асимптотической ковариационной матрицы в явном виде для случая смешанной спецификации авторегрессионной ошибки первого порядка со скользящим средним.
Прогнозирование значений зависимой переменной в логарифмически-линейных моделях с автокорреляционными возмущениями.
Литература.