Романов В.П., Бадрина М.В. Информационные технологии моделирования финансовых рынков

М.: Финансы и статистика, 2010. — 288 с. — (Прикладные информационные технологии). — ISBN: 978-5-279-03444-4.Посвящена проблемам определения методов и форм регулирования финансового рынка на примере рынка ценных бумаг. В доступной форме рассмотрена технология работы трейдера с информационно-коммуникационной системой Mctatrader. Описан проект FINGRID, реализуемый в странах Европейского союза. Приведены авторские разработки по автоматическому формированию набора шаблонов ценовых фигур при помощи нейронных
сетей. Особый интерес представляют разделы, посвященные прогнозу кризисных ситуаций на финансовых рынках, выполненному с учетом теории хаоса и фрактального анализа, а также имитационному мультиагентному моделированию рынков. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также для обучающихся в магистратуре и получающих второе высшее образование. Представляет интерес для финансовых аналитиков и менеджеров.Предисловие
Структура, функции, участники и информационные потоки на рынках ценных бумаг
Место финансового рынка в общественном производстве
Участники рынка ценных бумаг
Операции на рынке ценных бумаг
Виды сообщений, которыми обмениваются участники финансового рынка
Взаимодействие брокера и инвестора
Управление инвестиционным портфелем
Цель формирования инвестиционного портфеля
Риски финансовых инвестиций
Современные модели формирования инвестиционного портфеля
Выбор оптимального портфеля
Системы поддержки принятия решений трейдером
Система Интернет-трейдинга
Технология работы трейдера с информационно-коммуникационной системой
Онлайн-трейдинг
Системы автоматизации фундаментального анализа на основе технологии TEXT MINING
Технология фундаментального анализа
Автоматизация анализа новостных публикаций
Система автоматизации фундаментального анализа FINGRID
Информационные технологии технического анализа
Принципы технического анализа
Аналитические методы технического анализа
Графические методы технического анализа
Программы консалтингового технического анализа
Профессиональные программы технического анализа
Информационные системы автоматизации технического анализа
Системы автоматического распознавания ценовых моделей
Применение нейронных сетей для объективного автоматического формирования чарт-паттернов
Подготовка финансовых временных рядов для обработки сети Кохонена
Автоматизация технического анализа с применением самоорганизующихся карт
Распознавание в финансовых временных рядах паттернов, выделенных самоорганизующимися картами
Мультиагентное моделирование финансовых рынков
Предпосылки возникновения мультиагентного подхода к моделированию финансовых
рынков
Агенты, их классификация и алгоритмы поведения
Стратегии агентов
Обработка информации и знаний в мультиагентных системах
Разработка агентом сценариев будущего
Агенты на рынке
Обучение агентов
Эксперименты с мультиагентными моделями финансовых рынков
Мультиагентная имитационная модель активной рыночной системы
Мультиагентные системы моделирования финансовых рынков
Система FINMAS1M: стратегии трейдеров
FINMASIM: результаты экспериментов
Применение теории хаоса к моделированию финансовых рынков
Теория хаоса и фрактальная гипотеза рынка
Гипотеза фрактального рынка (FMH)
Нелинейная динамическая модель финансового рынка
Новые информационные технологии для прогнозирования кризисных ситуаций
на финансовых рынках: мультифрактальный анализ и вейвлет-анализ
Смена парадигмы технического анализа
Мультифрактальиая модель рынка
Вейвлет-преобразование
Предсказание кризисных ситуаций с помощью мультифрактального анализа и вейвлет-анализа
Библиографический список
Приложение. Адаптивное автоматизированное рабочее место трейдера SweetKit